tumInformatics V — Scientific ComputingInformatikSCCS
Log in
You are here: Home→Chair

Dipl.-Tech. Math. Stefanie Schraufstetter

(Redirected from Stefanie Schraufstetter)

Image:Schraufstetter.jpg

Address:
TU München
Institut für Informatik
Boltzmannstr. 3
85748 Garching b. München
Office:
MI 02.05.060
Email:
File:Schraufsmail.png
Phone:
(089) 289 18 601
Fax:
(089) 289 18 607
Office Hours:
by arrangement


Contents

Research

Research Topics and Interests

  • Computational and computer-aided finance
  • Numerical methods for financial PDEs
  • Locally adaptive sparse grids
  • Efficient processing of sparse grids
  • Efficient storage and processing of adaptive grids using Sierpinski curves


Involved Projects

  • FIDEUM - Modellierung und Bewertung von Finanzderivaten in unvollständigen Märkten (BMBF project, 2007-2011)


Publications

  • H.-J. Bungartz, A. Heinecke, D. Pflüger und S. Schraufstetter: Option Pricing with a Direct Adaptive Sparse Grid Approach [BibTeX].
    In Journal of Computational and Applied Mathematics, Oktober 2011. online Okt. 2011.
  • H.-J. Bungartz, A. Heinecke, D. Pflüger und S. Schraufstetter: Parallelizing a Black-Scholes Solver based on Finite Elements and Sparse Grids [BibTeX].
    In IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium, 2010.
  • J. Benk, H.-J. Bungartz, A.-E. Nagy und S. Schraufstetter: Variants of the Combination Technique for Multi-Dimensional Option Pricing [BibTeX].
    In Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2010, 2010.
  • S. Schraufstetter und J. Benk: A General Pricing Technique Based on Theta-Calculus and Sparse Grids [BibTeX].
    In Proceedings of the ENUMATH 2009 Conference, Dezember 2009.
  • A. Borrmann, S. Schraufstetter und E. Rank: Implementing Metric Operators of a Spatial Query Language for 3D Building Models: Octree and B-Rep Approaches [BibTeX].
    In Journal of Computing in Civil Engineering, Band 23(1), S. 34–46, 2009.
  • M. Bader, S. Schraufstetter, C. A. Vigh und J. Behrens: Memory Efficient Adaptive Mesh Generation and Implementation of Multigrid Algorithms Using Sierpinski Curves [BibTeX].
    Band 4(1), S. 12–21. International Journal of Computational Science and Engineering, November 2008.
  • S. Schraufstetter und A. Borrmann: AABB-Bäume als Grundlage effizienter Algorithmen einer räumlichen Anfragesprache [BibTeX].
    In A. P. Merkel, R. Schütz und T.. Wießflecker (Hrsg.), Forum Bauinformatik 2007, S. 145–159. Verlag der Technischen Universität Graz, Graz, September 2007.
  • A. Borrmann, S. Schraufstetter, C. van Treeck und E. Rank: An iterative, octree-based algorithm for distance computation between polyhedra with complex surfaces [BibTeX].
    In Proc. of the Int. ASCE Workshop on Computing in Civil Engineering, 2007.
  • A. Borrmann, S. Schraufstetter und C. van Treeck: An octree-based implementation of directional operators in a 3D Spatial Query Language for Building Information Models [BibTeX].
    In Proc. of 24th CIB-W78 Conference on Information Technology in Construction, 2007.
  • S. Schraufstetter, A. Borrmann und E. Rank: Konzept und Umsetzung einer räumlichen Anfragesprache für digitale Bauwerksmodelle [BibTeX].
    In R. Göttig und G. Schubert (Hrsg.), forum 3D - 3D-Technologien an der Technischen Universität München, S. 33–46. Shaker Verlag, München, 2007.
  • M. Bader, S. Schraufstetter und J. Behrens: Memory Efficient Adaptive Mesh Generation and Implementation of Multigrid Algorithms Using Sierpinski Curves [BibTeX].
    In M. Becker und H. Szczerbicka (Hrsg.), Simulationstechnique -- 19th Symposium in Hannover 2006 der Reihe Frontiers in Simulation, S. 259––264. SCS Publishing House, Erlangen, September 2006.
  • S. Schraufstetter: Speichereffiziente Algorithmen zum Lösen partieller Differentialgleichungen auf adaptiven Dreiecksgittern [pdf] [BibTeX].
    Diplomarbeit, TU München, Juli 2006.
  • S. Schraufstetter: Rekursionen [BibTeX].
    In C. Reiher und R. Bamler (Hrsg.), Ein-Blick in die Mathematik. Aulis Verlag Deubner, 2005.



Presentations

  • S. Schraufstetter: Pricing Basket Options with Sparse Grids [BibTeX].
    International Workshop on Numerical Algorithms in Computational Finance, Universität Frankfurt, Juli 2011.
  • S. Schraufstetter: Option Pricing with Sparse Grids [BibTeX].
    HIM-Workshop on Sparse Grids and Applications, Universität Bonn, Mai 2011.
  • S. Schraufstetter: Option Pricing with Spatially Adaptive Sparse Grids [BibTeX].
    Workshop on Quantitative Methods in Financial and Insurance Mathematics, Lorentz-Center, Leiden, April 2011. invited talk.
  • S. Schraufstetter: A Toolbox for Option Pricing with Theta-Calculus Based on Sparse Grids [BibTeX].
    SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, San Francisco, November 2010.
  • S. Schraufstetter: An Option Pricing Toolbox Based on Theta-Calculus and Sparse Grids [BibTeX].
    16-th European Conference on Mathematics for Industry, Wuppertal, Juli 2010.
  • S. Schraufstetter: Option Pricing with a Direct Sparse Grid Approach [BibTeX].
    International Congress on Computational and Applied Mathematics, Leuven, Juli 2010.
  • S. Schraufstetter, H.-J. Bungartz und S. Zimmer: FIDEUM: Modellierung und Bewertung von Finanzderivaten in unvollständigen Märkten - Teilprojekt Softwareentwicklung [BibTeX].
    BMBF Statusseminar, Kaiserslautern, Juni 2010. poster presentation.
  • S. Schraufstetter: A Pricing Technique Based on Theta-Calculus and Sparse Grids Covering Different Types of Options [BibTeX].
    ENUMATH, Uppsala, Juni 2009.
  • S. Schraufstetter: Option Pricing with Theta-Calculus and Sparse Grids [BibTeX].
    3rd Conference on Numerical Methods in Finance, Ecole des Ponts ParisTech, April 2009.
  • S. Schraufstetter: Wer bezahlt wie viel? Werkzeuge für komplexe Märkte [BibTeX].
    BMBF Statusseminar "FormelM", Duisburg, Oktober 2008. poster presentation.
  • S. Schraufstetter: Parallel Numerical Algorithms [BibTeX].
    ATHENS 2008, Garching, März 2008.
  • S. Schraufstetter und A. Borrmann: AABB-Bäume als Grundlage effizienter Algorithmen einer räumlichen Anfragesprache [BibTeX].
    Forum Bauinformatik 2007, Graz, September 2007.
  • S. Schraufstetter, A. Borrmann und E. Rank: Konzept und Umsetzung einer räumlichen Anfragesprache für digitale Bauwerksmodelle [BibTeX].
    forum 3D - 3D-Technologien an der Technischen Universität München, München, Juli 2007.



Teaching

Application Subject Math

  • contact person for the application subject math


ProLehre

  • ProLehre multiplicator 2011/12
  • teaching certificate "ProfiLehre-Zertifikat Hochschullehre Bayern"
  • participation in several courses of ProLehre ("Hochschullehre kompakt", "Mein Lehrprojekt", "Anerkennend Prüfen", "Studierende in der Selbstlernphase unterstützen", "Effektive Vorlesungen", "Lehrberatung", and others)


Lectures


Summer Schools


Students

  • P. Bernhard: Analyse und Implementierung von Adaptivitätskriterien für die Black-Scholes-Gleichung auf dünnen Gittern [BibTeX].
    Bachelor's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, September 2011.
  • J. Hörmann: Measuring and visualising hand movements for a therapeutic application [BibTeX].
    Bachelor's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, May 2011.
  • P. Hoffmann: Eine Zeitschrittweitensteuerung für die Black-Scholes-Gleichung [BibTeX].
    Studienarbeit/SEP/IDP, Institut für Informatik, Technische Universität München, April 2011.
  • S. Selcuk: Non-Equidistant Sparse Grids for a PDE Solver in Computational Finance [BibTeX].
    Master's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, March 2011.
  • A. Heinecke: Integration von Adaptivität in einen Dünngitterlöser für Basket-Optionen [pdf] [BibTeX].
    Master's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, February 2011.
  • C. Qi: Pricing Variable Annuities with Partial Differential Equations [BibTeX].
    Master's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, November 2010.
  • A. Heinecke: Realisierung einer Randbehandlung für adaptive Dünngittermethoden mit Anwendungen im Data Mining und in der Finanzmathematik [pdf] [BibTeX].
    Diplomarbeit, Institut für Informatik, Technische Universität München, February 2010.
  • A. Gilch: Lösen der mehrdimensionalen Black-Scholes-Gleichung mittels finiter Differenzen und Kombinationstechnik [BibTeX].
    Studienarbeit/SEP/IDP, Institut für Informatik, Technische Universität München, May 2009. Mathe-Projekt.


Topics for Student Projects

If you are interested in a student research project or a Bachelor's or Master's thesis, see here for more details or just contact me. Topics are available for students of informatics, mathematics, CSE, FIM, ...


Misc

Best Paper Award

Best Paper Award 2009 of the ASCE Journal of Computing in Civil Engineering for the paper "Implementing Metric Operators of a Spatial Query Language for 3D Building Models: Octree and B-Rep approaches" (together with André Borrmann)

Reviews for Journals

Retrieved from "http://www5.in.tum.de/wiki/index.php/Dipl.-Tech._Math._Stefanie_Schraufstetter"

This page has been accessed 11,544 times. This page was last modified on 6 February 2012, at 14:20.