SC²S Colloquium - December 18, 2013

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Date: December 18, 2013
Room: 02.07.023
Time: 3 pm, s.t.


Matthias Fischer: Efficient Algorithms for Solving the Black-Scholes Equation on Dimensionally Adaptive Sparse Grids

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit werden Finite Elemente auf dimensionsadaptiven dünnen Gittern implementiert. Diese können zur Lösung von PDEs verwendet werden und sollen hier am Beispiel der Poisson- und Black-Scholes-Gleichung betrachtet werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Effizienz der verwendeten Algorithmen und Datenstrukturen. Hierbei spielen vor allem die Optimierung des aufwändigen Up-Down-Verfahrens sowie Parallelisierung (durch mehrere Threads und Vektorisierung) eine wichtige Rolle.