Personal tools

SC²S Colloquium - July 28, 2010

From Sccswiki

Jump to: navigation, search
Date: July 28
Room: 02.07.023
Time: 15:00 pm, s.t.


Alexander Heinecke: Weiterentwicklung eines Lösers für Basket-Optionen: Verwendung von adaptiven dünnen Gittern und hybrider Parallelisierung (MA)

In dieser Arbeit soll der in der letzten Masterarbeit erstellte Löser der Black-Scholes Gleichung für Basketoptionen erweitert, verbessert und verallgemeinert werden, sodass auch verwandte Optionsarten wie z.B. asiatische Optionen mit wenig Aufwand hinzugefügt werden können. Des Weiteren stellt die effiziente Behandlung der Dirichlet-Randbedingungen einen Kernpunkt bei der Reduktion der Rechenzeit und somit der Ermöglichung von höher-dimensionalen Problemen dar. Der zuvor implementiert Löser verwendet noch keine adaptiven dünnen Gitter, was zu numerischen Problemen bei der Lösung der Black-Scholes PDE führen kann, da die Startlösung eine Singularität besitzt. Aus diesem Grund werden verschiedene Adaptivitätskriterien vorgestellt. Geschlossen wird der Vortrag mit einem Ausblick auf den zweiten Teil der Arbeit: Die Verbesserung der bereits vorhandenen Parallelisierung und die Erweiterung auf hybride Parallelisierung.