SC²S Colloquium - February 29, 2012

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Date: February 29, 2012
Room: 02.07.023
Time: 15:00 am, s.t.


Timm Hoffmeister: Erweiterung der Black-Scholes-Gleichung um einen Integralterm zur Bewertung von unvollständigen Märkten

Abstract: Zur Bewertung eines Optionspreises einer Aktie wird häufig die Black-Scholes-Gleichung verwendet. Eine Erweiterung der Black-Scholes-Gleichung führt zu einer PIDE (Partial Integro Differential Equation). Das sogenannte Jump-Diffusion-Modell bietet durch die Einführung eines Integralterms eine Modellierung zur Bewertung von unvollständigen Märkten. Nach der Diskretisierung auf einem Dünngitter kann die Differentialgleichung anhand einer Finite-Elemente-Methode effizient gelöst und der Optionspreis bestimmt werden. Der Vortrag gibt einen Einblick in die Theorie und die Implementierung des PIDE-Lösers.

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